Selecione um dos papéis de parede de sua preferência, e copie para o seu computador com o CTRL+C e CTRL+V.
Clique sobre a imagem com o botão direito e selecione o "Copiar" (CTRL+C). Vá até o local que você deseja colar a foto, clique com o botão direito e selecione o "Colar" (CTRL+V).
Você pode configurar como papel de parede, clicando com o botão direito sobre a imagem e selecione "Configurar com papel de parede".